اندیکاتور OBV چیست؟ آموزش کامل همراه با ویدیو

اندیکاتور OBV یا اندیکاتور حجم در تعادل، فشار خرید و فروش را به عنوان یک شاخص تجمعی اندازه‌گیری می‌کند و در روزهای افزایشی حجم را اضافه می‌کند و در روزهای کاهشی آن را کم می‌کند. OBV توسط جو گرانویل توسعه داده شد و در سال ۱۹۶۳ در کتاب کلید جدید گرانویل برای سود بازار سهام معرفی شد. این یکی از اولین شاخص‌هایی بود که جریان حجمی مثبت و منفی را اندازه گیری کرد. نمودارها می‌توانند برای پیش بینی تغییرات قیمت به دنبال واگرایی بین OBV و قیمت باشند یا از OBV برای تایید روند قیمت استفاده کنند.

اندیکاتور OBV چیست؟

شاخص حجم در تعادل (OBV) به یک شاخص فنی حرکت اشاره دارد که از جریان مثبت یا منفی حجم معاملات برای منعکس کردن فشار خرید و فروش نسبی بر یک دارایی مالی با هدف پیش‌بینی جهت احتمالی نزدیک استفاده می‌کند. -تغییر قیمت مدت به عبارت دیگر، OBV افزایش یا کاهش حجم را برای پیش‌بینی حرکات قیمت در آینده دنبال می‌کند.

OBV توسط جوزف گرانویل در اوایل دهه ۱۹۶۰ ایجاد شد و در کتاب او “کلید جدید گرانویل برای سود بازار سهام” توضیح داده شد. گرانویل استدلال می‌کند که حجم یک عامل تعیین‌کننده کلیدی است و بنابراین، یک پیش‌بینی‌کننده قابل اعتماد برای حرکت قیمت سهام است. در حالی که او فقط از شاخص حجم جدید خود برای تجزیه و تحلیل سهام استفاده کرد، از آن زمان توسط معامله گران در سایر بازارهای معاملات مالی، مانند معاملات آتی کالا و معاملات فارکس، از آن استفاده شده است.

چه کسی اندیکاتور OBV را اختراع کرد؟

اندیکاتور OBV توسط جوزف گرانویل در اوایل دهه ۱۹۶۰ ایجاد شد و در کتاب او “کلید جدید گرانویل برای سود بازار سهام” توضیح داده شد. گرانویل استدلال کرد که حجم یک عامل تعیین‌کننده کلیدی است. بنابراین، یک پیش‌بینی‌کننده قابل اعتماد برای حرکت قیمت ارز است.

نحوه استفاده از اندیکاتور OBV

به گفته گرانویل، تغییرات در حجم هم در مقدار حجم و هم در روند حجم (یعنی این‌که حجم معاملات روزانه به طور کلی در حال افزایش یا کاهش است). اغلب یک شاخص اصلی تغییرات در قیمت ارز است. به عبارت دیگر، معامله‌گرانی که بر حجم موجود در ارز نظارت می‌کنند، می‌توانند انتظار داشته باشند که روند افزایشی حجم را اغلب قبل از شروع روند صعودی در قیمت ارز مشاهده کنند.

در مقابل، روند کاهشی حجم به عنوان سیگنالی تعبیر می‌شود که قیمت ارز خود احتمالا به زودی وارد یک روند نزولی متناظر می‌شود. گرانویل همچنین این نظریه را مطرح کرد که اگر حجم شروع به افزایش یا کاهش قابل توجهی کند در حالی که قیمت ارز نسبتا ثابت باقی بماند، فشار خرید یا فروش بیشتر در نهایت منجر به حرکت بسیار شدید قیمت به سمت بالا یا نزول خواهد شد.

بسیاری از معامله گران به سادگی از شاخص حجم موجود در تراز به عنوان یک شاخص فنی تایید کننده روند قیمت ارز استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، زمانی که قیمت یک سهم به طور پیوسته در حال افزایش است، معامله گرانی که شاخص حجم موجود در تراز را زیر نظر دارند، انتظار افزایش آن را نیز خواهند داشت. همانند سایر اندیکاتورهای مومنتوم، مانند MACD، سطوح بالاتر حرکت قوی‌تر اندیکاتور OBV روند فعلی قیمت را تقویت می‌کند. هنگامی که OBV از جهت حرکت قیمت ارز منحرف می‌شود، ممکن است اندیکاتور اولیه تغییر روند معلق باشد.

برای مثال، اگر قیمت ارز به افزایش خود ادامه دهد، اما شاخص حجم موجود در تراز شروع به کاهش کند، این‌گونه تفسیر می‌شود که حرکت خرید قبلی در ارز شروع به کاهش کرده است. قیمت ارز ممکن است به زودی به اوج خود برسد و به سمت نزولی برود. می‌توانید ببینید که کجا قیمت همچنان به بالاترین حد خود ادامه می‌دهد در حالی که اندیکاتور OBV با کاهش حجم به سمت پایین می‌چرخد. این واگرایی به درستی یک چرخش قیمت از یک روند صعودی به یک روند نزولی را پیش‌بینی می‌کرد.

فرمول محاسبه اندیکاتور OBV

فرمول حجم در تعادل به سناریوهای مختلفی بستگی دارد.

اگر قیمت بسته شدن دارایی فعلی > قیمت بسته شدن روز قبل باشد: OBV = OBV قبلی + حجم امروز

هنگام بسته شدن دارایی = قیمت بسته شدن روز قبل باشد: OBV = OBV قبلی (+ ۰)

وقتی قیمت بسته شدن دارایی < قیمت بسته شدن روز قبل است: OBV = OBV قبلی – حجم امروز

واگرایی در اندیکاتور OBV

استراتژی دیگر برای استفاده از On Balance Volume استفاده از واگرایی است. واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که شاخص OBV زمانی که قیمت دارایی در حال کاهش است، افزایش می‌یابد. وقتی این اتفاق می‌افتد، معمولا به این معنی است که بین قیمت دارایی و حجم کلی عدم تعادل وجود دارد. به عبارت دیگر، یک واگرایی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که OBV در حال افزایش است در حالی که ارز در حال سقوط است. با این حال، در بیشتر موارد، این واگرایی‌ها معمولا به سختی قابل مشاهده هستند.

تفاوت اندیکاتور OBV با اندیکاتور انباشت/توزیع (Accumulation/Distribution)

همان‌طور که در نمودار زیر می‌بینید، اندیکاتور OBV و AD شباهت زیادی دارند. با این حال، این دو تفاوت عمده دارند؛ چون انباشت و توزیع جریان تجمعی پول را به داخل و خارج از یک ارز را اندازه گیری می‌کند. ابتدا با ایجاد ضریب جریان پول و استفاده از آن برای یافتن حجم جریان پول محاسبه می‌شود.

معایب اندیکاتور OBV

چندین محدودیت برای استفاده از اندیکاتور OBV هنگام معامله وجود دارد:

• برای معامله گران تایم فریم روزانه مناسب نیست.
• تشخیص واگرایی با استفاده از اندیکاتور کمی سخت است.
• نمی‌توان آن را به تنهایی به طور موثر استفاده کرد.

کلام آخر اندیکاتور OBV

در حالت تعادل اندیکاتور OBV یک شاخص ساده است که از حجم و قیمت برای اندازه گیری فشار خرید و فشار فروش استفاده می‌کند. فشار خرید زمانی مشهود است که حجم مثبت از حجم منفی بیشتر شود و خط OBV افزایش یابد. فشار فروش زمانی وجود دارد که حجم منفی از حجم مثبت بیشتر شود و خط OBV سقوط کند.

نمودارها می‌توانند از OBV برای تایید روند اساسی استفاده کنند یا به دنبال واگرایی‌هایی باشند که ممکن است تغییر قیمت را پیش بینی کند. مانند همه شاخص‌ها، استفاده از OBV در ارتباط با سایر جنبه‌های تحلیل تکنیکال مهم است. این یک شاخص مستقل نیست. اندیکاتور OBV را می‌توان با تجزیه و تحلیل الگوی پایه یا برای تایید سیگنال‌ها ترکیب کرد. اندیکاتور OBV را می‌توانید در سایت TradingView.com بر روی نمودار مشاهده کرد.

سوالات متداول اندیکاتور OBV