آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (MA) – Moving Average
اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)، یکی از مهم‌ترین ابزار‌های بازار است که باتوجه به کاربرد آنها، یادگیری آن حائز اهمیت است. تقریبا اغلب اندیکاتور‌ها و اسیلاتور‌ها محاسبات میانگین متحرک را در خود دخیل کرده‌اند. میانگین متحرک در دسته اندیکاتور‌های روندی قرار می‌گیرد. این اندیکاتور همواره در حال تشخیص روند کنونی بازار بوده و معمولا در بازار‌های خنثی (روند ساید) کاربرد پذیری کمتری دارند.
میانگین متحرک (MA) چیست؟
میانگین متحرک یا مووینگ اوریج، یک نمودار منحنی شکل است که در کنار نمودار اصلی قیمت نمایش داده می‌شود. این نمودار از میانگین گرفتن قیمت دربازه‌های مختلف به وجود می‌آید. به‌عنوان مثال اگر دوره مووینگ اوریج را عدد ۲۰ انتخالب کنید. کل کندل‌های نمودار را به دسته‌های ۲۰ تایی تقسیم کرده، سپس از میانگین گرفتن قیمت بسته شدن آنها نمودار خود را شکل می‌دهد. هرچه دوره میانگین متحرک کمتر باشد، نمودار اندیکاتور به نمودار قیمت نزدیک‌تر شده و منحنی آن تحرکات بیشتری را از خود نشان می‌دهد. از طرف دیگر هرچه دوره میانگین متحرک بیشتر باشد، منحنی نمودار شکلی خطی‌تر به خود گرفته و انحنای آن کمتر می‌شود. هرچه دوره اندیکاتور کمتر باشد نوسانات جزئی بازار را بهتر نشان داده و اما اعتبار کمتری دارد. هرچه دوره تناوت بزرگتر باشد واکنش به نوسانات بازار کمتر و اما اعتبار سطوح بیشتر می‌شود.
- تحلیلگران می‌توانند هم‌زمان از چند میانگین متحرک در نمودار استفاده کنند تا روند بازار و جزئیات نوسان‌ها را بهتر درک کنند. همچنین کراس مووینگ اوریج‌ها و ترتیب قرارگیری آنها نیز نشانه‌هایی دارد که در ادامه به توضییح آن خواهیم پرداخت.
- انتخاب دوره مناسب کاملا شخصی بوده و بستگی به شکل نمودار قیمت دارد. تحلیلگران باید نسبت به تجربه خود و نوع نمودار بهترین دوره برای میانگین متحرک را پیدا کنند.
کاربرد اندیکاتور Moving Average چیست؟
اندیکاتور میانگین چندین کاربرد مهم برای بهتر تحلیل کردن نمودار ارائه می‌دهد. آگاهی از این کاربرد‌ها بسیار به درک بهتر روند بازار و سطوح کلیدی داینامیک کمک کننده است. در این مقاله به کاربرد‌ها، نحوه سیگنال‌گیری و همچنین استراتژی‌های مهم این اندیکاتور اشاره خواهیم کرد.
استفاده از میانگین متحرک به‌عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی
یک کاربرد مهم میانگین متحرک، استفاده به‌عنوان سطوح کلیدی است. هر مووینگ اوریج نقش حمایتی و مقاومتی برای قیمت ایفا می‌کند. البته از آنجایی که مووینگ یک اندیکاتور روندی است. کاربرد سطوح حمایتی آن در بازار خنثی (ساید) بسیار کاهش می‌یابد. اما در صورت وجود روند‌های صعودی یا نزولی از میانگین متحرک به‌عنوان یکی از بهترین ابزار‌ها برای شناسایی سطوح می‌توان استفاده کرد.
- هرگاه نمودار میانگین متحرک زیر نمودار قیمت باشد روند صعودی است و اندیکاتور نقش حمایت را ایفا می‌کند.
- هرگاه نمودار میانگین بالای نمودار قیمت باشد، روند نزولی است و اندیکاتور نقش مقاومت را ایفا می‌کند.
- هرگاه نمودار میانگین به‌طور پی در پی توسط قیمت شکسته شود، بازار خنثی شده، یا درحال ورود به روند خنثی هستیم.
- میانگین با دوره تناوب کمتر به نمودار قیمت نزدیک می‌شود، نوسانات با دقت بیشتری نمایش داده می‌شوند اما اعتبار آن کاهش یافته و احتمال شکست نمودار بیشتر می‌شود.
- میانگین متحرک با دوره بیشتر، نموداری با انحنای کمتر نمایش می‌دهد، اما اعتبار آن به‌عنوان سطح کلیدی بازار بسیار بیشتر است.
تقاطع مووینگ اوریج‌ها، هشداری برای تغییر روند
اگر از دو میانگین متحرک بر روی نمودار خود استفاده کنید، خواهید دید اندیکاتوری که با دوره کمتر تنظیم شده است، در برخی نقاط اقدام به قطع مووینگ بزرگتر می‌کند. این کراس شکل گرفته، به منزله هشداری برای تغییر روند در نظر گرفته می‌شود. هرچند که این سیگنال به تنهایی مبنای معاملات قرار نمی‌گیرد، اما برای بررسی و تحلیل روند بازار بسیار کاربردی است.
- در تایم فریم پایین‌تر کراس‌ها زود‌تر مشاده می‌شود اما به طبع اعتبار کمتری دارند.
- در تایم فریم بزرگتر کراس‌ها دیرتر از شروع روند پدید می‌آیند اما اعتبار بالاتری دارند.
- انتخاب دوره مناسب مووینگ‌ها در بهتر دیدن کراس‌ها کمک کننده است.
استراتژی فنر
یک استراتژی بسیار معتبر و سودساز که به کمک مووینگ اوریج‌ها بررسی می‌شود استراتژی فنر است. این استراتژی به این صورت است که باید ۳ الی ۴ مووینگ اوریج با دوره تناوب‌های مختلف انتخاب کنید. بهتر است دوره‌های میانگین متحرک با اختلاف انتخاب شوند. به‌عنوان مثال (۱۰ – ۳۰ – ۱۰۰ – ۲۰۰)
هرگاه شرایطی را دیدید که ۴ مووینگ اوریج درهم گره خورده و وارد نمودار قیمت شده است. اصطلاحا می‌گویند قیمت درحال فنر جمع کردن است. معمولا پس از طی شدن این فشردگی قیمت با جهش‌های بزرگ و ناگهانی روبه‌رو خواهد شد. تنها کافیست سطح حمایت و مقاومت آن را بدست آورده و منتظر شکست آن بمانید. در صورت استفاد صحیح از این استراتژی، بسیار سود ساز و کم ریسک خواهد بود.
کلام آخر
در این مقاله به معرفی کامل اندیکاتور میانگین متحرک پرداختیم، میانگین متحرک در بازار‌های صعودی بسیار برای معامله‌گران کاربرد دارد. کافیست شدت روند را با پیدا کردن دوره میانگین مناسب هماهنگ کنید. در این صورت بهترین نقاط برگشت بازار را پیدا خواهید کرد که در معاملات بسیار کاربرد پذیر است. رسیدن به یک درک اجمالی از اندیکاتور میانگین متحرک نیازمند، صرف وقت و کسب تجربه است. پس اگر تازه با کاربرد این ابزار آشنا شده‌اید کارکردن با آن‌را شروع کنید.
